Чит-коды для трейдинга на рынке биткойна

Как даже самые обыкновенные ончейн-метрики, основанные на соотношении притока и оттока капитала на биржевых адресах, могут дополнить технический анализ и придать ему новое измерение, способное обеспечить некое преимущество на рынке биткойна.

Прозрачность Биткойна — только полезное свойство исходя из убеждений способностей для аналитики. При определенной сноровке и нарабатываемом с течением времени навыке, свободно доступные ончейн-данные и основанные на их метрики могут подарить исследователю много светлых мыслях и увлекательных ракурсов.

На сей день весь блокчейн Биткойна «весит» около 330 Гб и любой блок содержит 2500–3000 транзакций. С учетом ограничения размера блока, предельное количество транзакций на блок, по-видимому, остается постоянным. И исходя из дизайна протокола с адаптивным уровнем трудности, новейшие блоки (за редчайшими исключениями) добавляются в блокчейн со обычным интервалом ~10 минут.

Так что исходя из убеждений количества данных задачка смотрится приблизительно так:

  • проанализировать 300 Гб исторических данных — крохотный размер для дата-сайентистов, привыкших часто работать с терабайтами данных;
  • рассматривать 3000 транзакций, записываемые в блокчейн любые 10 минут — опять-таки, смехотворный по нынешним реалиям размер.
  • Но невзирая на малые, в сопоставлении с рекламой и цифровой аналитикой, относительные объемы, отслеживание и обработка ончейн-данных — очень действенная сфера. Так, что часто играет важную роль в поимке преступников.

    Но что, я думаю, важнее для нас с вами, анализ ончейн-данных можно употреблять для прогнозирования ценовых движений. О этом я и желал побеседовать сейчас. Давайте разглядим несколько легких примеров того, как можно в настоящих рыночных критериях употреблять базисную ончейн-аналитику для прогнозирования последующего движения цены.

    Смотри за биржевыми потоками

    Анализ соотношения притока и оттока капитала на биржи может стать хорошим началом для новичков. Это дозволяет получить доп представление о соотношении спроса и предложения и узреть, как оно соотносится с уровнями поддержки/сопротивления исходя из убеждений технического анализа.

    Для начала давайте обратимся к истории — к тому моменту, когда стоимость пробила ввысь психический уровень $30 тыс. Может быть, вы помните, что стоимость тогда двигалась резвее, чем кто-нибудь мог за ней угнаться.

    Любопытно, что сигналы для этих ценовых движений просматривались по ончейн-данным и до, и опосля прорыва. Чтоб показать это, я подготовил график с потоками капитала на биржевых кошельках. К ценовому графику (белоснежная кривая) ниже я добавил гистограмму дела притока/оттока капитала на биржевых адресах и применил к ней скользящую среднюю с интервалом 30, чтоб сгладить короткосрочные колебания. Когда значения гистограммы отрицательные, это означает, что количество актива (в этом случае BTC) на биржевых адресах сократилось.

    График выполнен в CryptoQuant

    Перед прорывом на ценовом графике отношение притока/оттока капитала на биржах уже некое время находилось на отрицательной местности (для наглядности я выделил этот момент зеленоватой вертикальной линией). Это гласит о том, что юзеры в большей мере выводили биткойны с бирж — скорее всего, на прохладное хранение — и является бычьим фактором, свидетельствуя о сокращении активного и просто доступного для реализации предложения, другими словами о увеличении недостатка.

    Исходя из убеждений технического анализа можно было констатировать, что стоимость находится перед сопротивлением на уровне $30 тыс., психологически весомым, как это нередко бывает с круглыми ценовыми значениями.

    График выполнен в TradingView

    Добавление к ТА индикатора соотношения притока/оттока средств на биржах дозволяет нам получить несколько наиболее четкое понятие о вероятности прорыва сопротивления.

    Но мы на этом не остановимся. Ведь можно принимать в расчет не только лишь биткойн. Пожалуй, 2-ой наилучшей статистикой в отношении потоков капитала на биржевых адресах является соотношение притока/оттока стейблкойнов.

    Это поэтому, что повышение притока стейблкойнов на биржи с большенный вероятностью приводит к усилению давления со стороны покупки. Если же стейблкойны выводятся с бирж, означает, количество «боеприпасов» для такового повышательного давления сокращается. Другими словами, несколько упрощая, больше стейблкойнов на биржах является в целом бычьим фактором, меньше стейблкойнов — медвежьим. 

    Итак вот, в этот же период отношение притока/оттока стейблкойнов на биржевых адресах значительно превышало средние значения. По сути скорость притока стейблкойнов была рекордной, и в конечном счете давление со стороны покупки привело к прорыву на ценовом графике. Этот момент на графике ниже выделен вертикальной зеленоватой линией.

    График выполнен в CryptoQuant

    Переводя эти причины на язык спроса и предложения:

    • повышение вывода BTC с бирж = сокращение предложения;
    • рост притока стейблкойнов на биржи = повышение спроса.

    Этот же момент на уровне незапятнанного ТА:

    • стоимость достигнула уровня сопротивления.

    Добавление доп измерения — дела притока/оттока BTC и стейблкойнов на биржевых адресах — нередко может созодать ситуацию на рынке яснее. В рассматриваемой точке энтузиазма, перед сопротивлением $30 тыс., спрос превосходил доступное на биржах предложение, и это привело к прорыву психического уровня и убыстрению цены, наблюдавшемуся сначала этого года.

    Смена направления потока

    Отлично, мы узрели, как смотрится сигнал на покупку, но как в этих ончейн-метриках смотрится сигнал на продажу?

    Вот мы и подошли к красноватым вертикальным линиям на графиках выше. Ими я обозначил момент, в который отношение притока/оттока BTC и стейблкойнов на биржах развернулось в оборотном направлении. Другими словами, предложение сделалось превосходить спрос.

    На ценовом графике ниже видно, что в этот момент рынок жестко тестировал поддержку предшествующего максимума, установленного в итоге начального прорыва.

    График выполнен в TradingView

    В момент этого теста поддержки мы смотрим последующую картину:

    • предложение возрастает: на биржевые адреса поступает больше BTC, чем выводится;
    • спрос сокращается: с биржевых адресов выводится больше стейблкойнов, чем поступает.

    На уровне ТА:

    • стоимость тестирует поддержку.

    Приблизительно таковым образом внедрение даже самых базисных ончейн-метрик в некие моменты может обеспечивать преимущество на рынке. Когда стоимость тестировала поддержку предшествующего максимума, наблюдаемое ончейн предложение превысило спрос (приток BTC на фоне оттока стейблкойнов), и это было сигналом на закрытие лонга.

    Почти все из числа тех, кто упустил из виду этот фактор, очень пострадали в итоге последовавших каскадных ликвидаций, больших на тот момент в рамках текущего бычьего цикла. Этот красноватый пик ликвидаций нереально не увидеть на графике ниже.

    График выполнен в CryptoQuant

    Так ончейн-метрики могут придавать вашему ТА доп измерение и в некие моменты обеспечивать преимущество при прогнозировании будущих движений цены.

    Но до этого чем окончить, давайте попробуем, ориентируясь по этим же индикаторам, поглядеть на текущую рыночную ситуацию.

    Прогноз на базе притока/оттока капитала на биржах

    Ориентируясь по горизонтальным уровням, на прошлой недельке, приблизительно во время начала торгов акциями Coinbase, биткойн предпринял попытку прорвать сопротивление прежнего максимума. Прорыв оказался неверным, опосля чего же стоимость пошла вниз, обнаружив первую временную поддержку около $53 тыс.

    Исходя из убеждений традиционных ценовых паттернов, стоимость в падении пробила нижнюю границу восходящего клина. Восходящий клин интуитивным образом свидетельствует о ослаблении тренда, и в случае пробоя его нижней границы мотивированным уровнем принято считать уровень основания клина — в этом случае ~$42,5 тыс.

    График выполнен в TradingView

    При всем этом нужно увидеть, что восходящие паттерны на практике оказываются значительно наименее надежны, чем горизонтальные, и всераспространенным продолжением пробоя восходящего клина является разворот цены у наиблежайшей поддержки и возвращение к росту. Но, судя по тому, что в этом случае этого не вышло, представляется разумным ждать продолжения корректировки.

    1-ая волна продаж привела к новенькому рекорду в ликвидациях — около $10 миллиардов за 24 часа.

    График выполнен в CryptoQuant

    Невзирая на это, у первой поддержки можно было следить и наикрупнейший за крайние месяцы отток BTC с биржевых адресов — это видно по голубой волне на гистограмме ниже.

    Большие волны оттока BTC, начало которых добавочно выделены зеленоватыми вертикальными линиями, — это бычий фактор, говорящий о том, что большие игроки, по-видимому, продолжают выкупать корректировки и выводят биткойны с бирж для игры вдолгую. При всем этом судя по историческим данным, эти значительные оттоки часто влияют на стоимость BTC с маленькой задержкой. Разворот цены не происходит по щелчку пальцев.

    График выполнен в CryptoQuant

    Отступив на шаг вспять и оценив общую макрокартину того, как эти притоки и оттоки капитала влияют на биржевые резервы, мы увидим, что состояние резервов в крайнее время меняется уже фактически вертикально. Вертикально идет вниз. Это указывает, как мощное воздействие эти оттоки биткойнов с бирж оказывают на общую картину.

    График выполнен в CryptoQuant

    Что касается притока/оттока стейблкойнов, то на внутридневном таймфрейме, невзирая на достаточно явную полезность этого индикатора в чуток наиболее ранешном периоде, в крайние деньки ситуация смотрится достаточно противоречивой. Хотя перед продолжением корректировки размер стейблкойнов на бирже опять начал сокращаться, что является медвежьим фактором:

    График выполнен в CryptoQuant

    Перейдя на дневной таймфрейм, мы можем узреть наиболее общую картину. С начала года наблюдалась мощная волна притока стейблкойнов на биржи, резко ускорившегося в первой половине февраля. Это естественным образом соотносится с притоком розничных спекулянтов, подтверждаемым и иными ончейн-метриками, и бессчетными ралли альткойнов в этот период.

    Сейчас же эта макроволна сошла на нет, и отношение притока/оттока стейблкойнов, как как будто, готово на некое время уйти в отрицательную местность.

    График выполнен в CryptoQuant

    Обобщая произнесенное, можно констатировать, что стоимость BTC находится в корректировки. В период консолидации опосля первой волны продаж с биржевых адресов был выведен весьма суровый размер биткойнов, что является мощным бычьим фактором в длительной перспективе.

    Но мы лицезреем по историческим данным, что стоимость нередко реагирует на этот фактор с приметной задержкой. И по состоянию на нынешний денек она продолжила корректировку, не сумев развернуться у наиблежайшей поддержки и тем инвалидировать не самый надежный ценовой паттерн. Потому, невзирая на определенный оптимизм в отношении длительной перспективы, кратковременно понятных сигналов на покупку на базе этих характеристик пока не просматривается. Что подтверждается также макрокартиной в отношении притока/оттока стейблкойнов на биржевых адресах.

    На этом все. Надеюсь, что эта статья поможет кому-то осознать, как даже самые обыкновенные и понятные ончейн-метрики могут дополнить и обогатить ТА, и побудит почаще интересоваться схожими инструментами.

     

    Статья не содержит вкладывательных советов, все высказанные суждения выражают только личные представления создателя и респондентов. Любые деяния, связанные с инвестициями и торговлей на рынках, связаны с риском. Подходите к принятию собственных решений трепетно и без помощи других.

    На базе источника

    Author: Anonim